Autoritatea Bancară Europeană: Băncile din UE pot face față unui șoc economic provocat de războiul comercial global
ABE a testat modul în care 64 de bănci europene, inclusiv 51 de instituții de credit din zona euro, ar reacționa la o recesiune prelungită în UE și în alte economii avansate, constatând că niciuna nu ar încălca cerințele de capital de bază.
„Rezultatele indică faptul că sistemul bancar al UE ar putea rezista unui scenariu macroeconomic sever, dar plauzibil, reflectând reziliența acumulată de bănci în ultimii ani”, a declarat ABE, îndemnând instituțiile de credit să mențină un nivel adecvat de capital.
Autoritățile bancare europene și americane au introdus teste de stres formale și cuprinzătoare după ce criza financiară globală din 2008 a dus la costisitoare salvări ale băncilor de către stat.
Unele elemente ale scenariului advers din acest an au început să se materializeze, a declarat ABE, indicând tarifele comerciale americane și tensiunile crescânde din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.
Creditorii care reprezintă trei sferturi din activele totale ale băncilor din UE au participat la exercițiu, care simulează pierderile pe care băncile le-ar suferi prin analizarea performanței lor pe o perioadă de trei ani în cadrul unui scenariu de referință și al unui scenariu advers.
Banca Centrală Europeană a declarat că a efectuat propriul test de stres asupra celor 51 de creditori din zona euro evaluați de EBA, plus alte 45 de bănci mai mici, confirmând că rezultatele au evidențiat reziliența sectorului.
Scenariu advers
În scenariul nefavorabil, agravarea tensiunilor geopolitice și politicile comerciale protecționiste determină creșterea prețurilor la energie și materii prime, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și afectarea consumului și a investițiilor, conducând la o contracție cumulată de 6.3 % a producției economice a UE în perioada 2025-2027.
Acest lucru s-ar traduce în pierderi combinate de 547 de miliarde de euro pentru băncile incluse în eșantion, a declarat ABE, mai mult decât cele 496 de miliarde de euro prevăzute în testul de stres din 2023.
Deși impactul asupra rezervelor de capital este deosebit de sever pentru unele filiale europene ale marilor bănci americane, toate instituțiile de credit au rămas în măsură să îndeplinească cerințele de capital de bază, a declarat ABE, deși una dintre ele ar încălca cerința privind rata de îndatorare.
EBA nu a numit banca, dar a publicat date pentru fiecare creditor.
Pentru 17 creditori, scenariul advers ar implica limite sau ajustări ale plăților de bonusuri și dividende pentru cel puțin unul dintre cei trei ani.
În ceea ce privește rezervele de capital – calculate utilizând actualul regim „tranzițional” care se înăsprește progresiv până în 2033 – scenariul advers ar reduce cu 3.7 puncte procentuale rata capitalului de bază agregat al eșantionului, ducând-o de la 15.8% la 12.1% în 2027.
Deutsche Bank a declarat într-un comunicat că rata capitalului de bază în ultimul an în scenariul advers ar fi de 10.2%, sub medie, dar mai bună decât 8.1% în testul de stres din 2023.
A doua cea mai mare bancă din Germania, Commerzbank, a declarat separat că rata sa în 2027 ar fi de 10.5%, în timp ce cea mai mare bancă din Italia, Intesa Sanpaolo, a declarat că rata sa este de 12%.
Țările cu cel mai mare impact asupra capitalului
Analizând fiecare țară în parte, băncile irlandeze, daneze, franceze, germane și belgiene au înregistrat cel mai mare impact asupra capitalului, potrivit datelor EBA.
În ceea ce privește băncile individuale, Landesbank Baden-Wuerttemberg și alte două bănci regionale germane, precum și Credit Agricole și La Banque Postale din Franța, au înregistrat cel mai mare efect de epuizare a capitalului.
Deși nu există un prag de promovare/eșec în testul de stres la nivel european, rezultatul acestuia este luat în considerare în evaluarea riscurilor creditorilor efectuată anual de autoritățile de supraveghere, care stabilesc cerințele de capital specifice băncilor și orientările cunoscute sub denumirea de „Pilonul 2”.